L’objectif de ce travail est d’apporter une première analyse et d’éclaircir la relation entre l’indice VIX et la volatilité implicite des options sur le S&P500. Etant donné que les deux puisent l’information de la même source, c’est-à-dire le prix des options, il est facile de croire à une corrélation presque parfaite. Or, le calcul et la composition de l’indice VIX...
