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Bachelor thesis

Analyse de stratégies d’investissement systématiques, basées sur le croisement de moyennes mobiles

    2020

49 p.

Mémoire de bachelor: Haute école de gestion de Genève, 2020

French Dans ce travail, les performances historiques de stratégies d’investissements systématiques seront retracées. Ce procédé est nommé « Backtesting » dans la pratique. Les stratégies seront basées sur le croisement de moyennes mobiles, indicateurs techniques basiques, mais néanmoins des plus utilisés. Des simulations seront effectuées sur de nombreuses données financières historiques. Pour ce faire, la puissance algorithmique offerte par le langage de programmation Python sera exploitée. Différents types d’actifs seront analysés. Dans un premier temps, les performances historiques de stratégies appliquées au SPY, un ETF répliquant l’indice S&P 500, seront calculés. Ensuite, la même stratégie sera analysée sur 22 devises cotées en USD. Finalement, une stratégie spécifique sera appliquée aux 5 plus grandes crypto-monnaies, en termes de capitalisation. Pour chaque stratégie, les mesures de risque et performance seront décomposées puis comparées à celles de l’actif. L’objectif final est d’évaluer, via l’observation empirique, si l’utilisation de deux moyennes mobiles constitue un outil suffisamment efficace pour des stratégies de gestion active.
Language
  • French
Classification
Economics
Notes
  • Haute école de gestion Genève
  • Economie d'entreprise
  • hesso:hegge
License
License undefined
Identifiers
  • RERO DOC 330028
Persistent URL
https://sonar.ch/hesso/documents/315153
Statistics

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