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Université de Neuchâtel

Etude comparative de la notion juridique de l'illicéité dans les relations internationales économiques (droit de l'Organisation mondiale du commerce) et dans le droit international public

Ayadi, Djallil ; Distefano, Giovanni (Dir.) ; Mavroidis, Petros (Dir.)

Thèse de doctorat : Université de Neuchâtel, 2014.

La thèse aborde la question de la notion juridique de l’illicéité au sens large du terme (l’illicéité, le dommage, la faute, l’organe, les circonstances excluant l’illicéité, les conséquences juridiques, la mise en œuvre de la responsabilité, le règlement des différends, l’interprétation et la lex specialis) en droit international public et en droit international...

Université de Neuchâtel

Entre motivations et arbitrages: le choix résidentiel au sein des couples : habiter au centre-ville, l'exemple du Parc de la Suze à Bienne

Gurtner, Maureen ; Rérat, Patrick (Dir.)

Mémoire de master : Université de Neuchâtel, 2013.

Depuis les années 2000, la réurbanisation, en réponse à la tendance de l’étalement urbain, est observée. En effet, les villes sont, à nouveau, dans une phase de croissance du nombre de leurs habitants qui se traduit par des opérations de régénération de friches urbaines. Il est ainsi important de comprendre les raisons qui incitent les personnes à rejoindre les centres-villes. Notre...

Università della Svizzera italiana

A note on asset bubbles in continuous-time

Cassese, Gianluca

In: International journal of theoretical and applied finance, 2005, vol. 8, no. 4, p. 523-536

In this paper we propose a model of asset prices consistent with the no-arbitrage principle but allowing for the existence of "bubbles". The structure of bubbles is explicitly characterized and we show that, for example, they may be of either sign. Furthermore, we discuss the existence of bubbles under alternative definitions of absence of arbitrage opportunities.

Université de Fribourg

Feedback and efficiency in limit order markets

Challet, Damien

In: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2008, vol. 387, no. 15, p. 3831-3836

A consistency criterion for price impact functions in limit order markets is proposed that prohibits chain arbitrage exploitation. Both the bid-ask spread and the feedback of sequential market orders of the same kind onto both sides of the order book are essential to ensure consistency at the smallest time scale. All the stocks investigated in Paris Stock Exchange have consistent price impact...