Université de Neuchâtel

Numerical optimization of Dirichlet-Laplace eigenvalues on domains in surfaces

Straubhaar, Régis ; Besson, Olivier (Dir.) ; Colbois, Bruno (Codir.)

Thèse de doctorat : Université de Neuchâtel, 2013.

Le spectre de l'opérateur de Laplace-Dirichlet défini sur un domaine borné d'une surface lisse et complète est une suite strictement positive, croissante, tendant vers l'infini. Le but de cette thèse est d'approcher les premières valeurs propres de cet opérateur de manière numérique à l'aide d'une méthode d'éléments finis, puis de considérer le problème d'optimisation suivant: quel...

Université de Neuchâtel

Analyse numérique du spectre du Laplacien sur les domaines de surfaces

Crevoisier, Fabien ; Besson, Olivier (Dir.) ; Colbois, Bruno (Codir.)

Thèse de doctorat : Université de Neuchâtel, 2012.

Cette thèse, dont les programmes joints constituent un élément indissociable, traite du spectre du Laplacien sur des domaines de surfaces et plus précisément du calcul numérique des valeurs et fonctions propres pour des conditions au bord de Dirichlet et de Neumann. Une fois la formulation variationnelle du spectre du Laplacien établie, nous adaptons aux domaines de surfaces la bien...

Université de Neuchâtel

Méthodes de décomposition de domaines pour les équations de Navier-Stokes en jonction fleuve/océan et les lois de conservation scalaires

Doucouré, Souleymane ; Besson, Olivier (Dir.)

Thèse de doctorat : Université de Neuchâtel, 2012 ; 2251.

L’objet de cette thèse est l’approximation du point de vue mathématique et numérique des équations de Navier-Stokes anisotropiques et des lois de conservations scalaires en espace-temps pour des applications à l’environnement côtier. Dans la première partie, les méthodes de décomposition de domaines sont appliquées à un modèle de viscosité turbulente 3-D afin...

Université de Neuchâtel

Pricing, implementation and calibration of credit derivatives in incomplete market

Houssou, Régis ; Besson, Olivier (Dir.)

Thèse de doctorat : Université de Neuchâtel, 2011 ; 2189.

Après la crise financière de 2008, on a pu observer que le marché des dérivés de crédit avait fortement perdu son niveau courant de liquidité. L'existence de dérivés de crédit illiquides qui ne peuvent pas être parfaitement couverts signifie que le marché est incomplet. Comme conséquence, dans l'univers risque-neutre les approches classiques de valorisation des dérivés de crédit...

Université de Neuchâtel

Analyse mathématique et simulation numérique de modèles d'écoulement de fluides incompressibles en surface libre et milieu poreux déformable

Kane, Soulèye ; Besson, Olivier (Dir.)

Thèse de doctorat : Université de Neuchâtel, 2005 ; 1806.

Milieu poreux déformable. On dérive un modèle mathématique pour un milieu poreux déformable en utilisant la conservation de la masse, la loi de Darcy généralisée et le tenseur de déformation dépendant de la fonction de retrait de vertisol de E. Braudeau. On démontre l'existence globale d'une solution faible de ce problème. On utilise pour la preuve un théorème de compacité de...

Université de Neuchâtel

Méthode STILS pour l'équation de transport : comparaisons et analyses : étude d'un modèle de fermeture pour la loi de Darcy

Montmollin, Gautier de ; Besson, Olivier (Dir.)

Thèse de doctorat : Université de Neuchâtel, 2001 ; 1562.

Les premiers chapitres de la thèse sont consacrés à la méthode numérique STILS (Space-Time Integrated Least Squares). C'est une méthode d'éléments finis permettant de résoudre de manière approchée l'équation aux dérivées partielles linéaire de transport, dite de convection pure. Après une explication théorique sur la construction de cette méthode (ch. 1), on la compare à des...